第一條 為更好地服務(wù)實(shí)體企業(yè)客戶，豐富場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)履約擔(dān)保品種類，根據(jù)《中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)章程》、《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理公司業(yè)務(wù)試點(diǎn)指引》等自律規(guī)則，制定本細(xì)則。
第二條 本細(xì)則所稱標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單充抵場(chǎng)外衍生品交易保證金，是指期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理公司（以下簡(jiǎn)稱風(fēng)險(xiǎn)管理公司）開展場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)時(shí)，接受客戶以其自有的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單作為場(chǎng)外衍生品交易履約擔(dān)保品的行為。
第三條 風(fēng)險(xiǎn)管理公司接受客戶使用標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單充抵場(chǎng)外衍生品交易保證金，應(yīng)同時(shí)符合以下條件：
（一）已備案場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)；
（二）已備案基差貿(mào)易、倉(cāng)單服務(wù)業(yè)務(wù)，或受同一期貨公司控制的其他風(fēng)險(xiǎn)管理公司已備案上述兩項(xiàng)業(yè)務(wù)；
（三）中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱協(xié)會(huì)）根據(jù)審慎原則規(guī)定的其他條件。
第四條 客戶充抵場(chǎng)外衍生品交易保證金的倉(cāng)單，應(yīng)為期貨交易所認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單，標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單市值計(jì)算按照交易所充抵期貨交易保證金的規(guī)則執(zhí)行。
客戶使用標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單實(shí)際充抵場(chǎng)外交易保證金的比例，應(yīng)不高于期貨交易所規(guī)定的充抵期貨交易保證金比例。
第五條 標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單充抵場(chǎng)外衍生品交易保證金的額度僅作為場(chǎng)外業(yè)務(wù)履約擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)管理公司不得將其以貨幣資金形式支付給客戶。
第六條 以標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單充抵場(chǎng)外衍生品交易保證金的客戶應(yīng)具有真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理需求，風(fēng)險(xiǎn)管理公司不得為客戶高杠桿投機(jī)行為提供便利。
第七條 客戶應(yīng)通過(guò)期貨交易所標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)，辦理標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)出；風(fēng)險(xiǎn)管理公司確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)入后，給予客戶相應(yīng)場(chǎng)外衍生品交易保證金充抵額度。
場(chǎng)外衍生品交易終止或當(dāng)滿足雙方約定的條件時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理公司應(yīng)通過(guò)期貨交易所標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)，辦理標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)出手續(xù)，將標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)回至客戶。
第八條 風(fēng)險(xiǎn)管理公司應(yīng)建立健全與標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單充抵場(chǎng)外衍生品交易保證金相適應(yīng)的制度方案、內(nèi)控流程、風(fēng)險(xiǎn)控制措施，使其可以有效執(zhí)行。
第九條 充抵額度占用期間，風(fēng)險(xiǎn)管理公司應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單可充抵額度進(jìn)行核算，妥善管理因標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單價(jià)值波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格落實(shí)場(chǎng)外保證金追加制度流程。
第十條 風(fēng)險(xiǎn)管理公司應(yīng)設(shè)定與資本實(shí)力、風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的充抵規(guī)模和風(fēng)控限額，包括但不限于標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單品種集中度和單個(gè)客戶充抵規(guī)模等。
第十一條 風(fēng)險(xiǎn)管理公司應(yīng)建立健全客戶違約情形下標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單及對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨的處置方案及流程，妥善處理客戶違約風(fēng)險(xiǎn)。
第十二條 風(fēng)險(xiǎn)管理公司不符合本細(xì)則第三條規(guī)定條件的，應(yīng)當(dāng)立即停止新增標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單充抵場(chǎng)外衍生品交易保證金，存續(xù)交易到期終止。
風(fēng)險(xiǎn)管理公司不符合本細(xì)則第三條規(guī)定條件的，應(yīng)當(dāng)于相關(guān)情形發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向協(xié)會(huì)報(bào)告。
第十三條 風(fēng)險(xiǎn)管理公司接受客戶使用標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單充抵場(chǎng)外衍生品交易保證金前，應(yīng)向協(xié)會(huì)報(bào)送相關(guān)制度。
第十四條 風(fēng)險(xiǎn)管理公司應(yīng)根據(jù)協(xié)會(huì)的相關(guān)要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)履行相關(guān)信息報(bào)送義務(wù)。
第十五條 協(xié)會(huì)依據(jù)本細(xì)則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理公司接受客戶使用標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單充抵場(chǎng)外衍生品交易保證金進(jìn)行自律檢查，檢查可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行，風(fēng)險(xiǎn)管理公司應(yīng)予以配合。
第十六條 風(fēng)險(xiǎn)管理公司存在以下情形的，協(xié)會(huì)可以視情節(jié)輕重，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理公司及相關(guān)責(zé)任人作出書面警示、約見(jiàn)談話的批評(píng)警示：
（一）違反本細(xì)則第四條至第七條規(guī)定，未按規(guī)定充抵場(chǎng)外衍生品交易保證金；
（二）違反本細(xì)則第八條至第十一條規(guī)定，內(nèi)部控制存在重大缺陷或者未有效執(zhí)行；
（三）違反本細(xì)則第十二條至第十四條規(guī)定，未按要求履行報(bào)送義務(wù)；
（四）協(xié)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
第十七條 風(fēng)險(xiǎn)管理公司存在以下情形的，協(xié)會(huì)可以視情節(jié)輕重，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理公司作出訓(xùn)誡、公開譴責(zé)、限期整改、暫停部分會(huì)員權(quán)利、暫停或者取消會(huì)員資格的紀(jì)律懲戒，對(duì)相關(guān)責(zé)任人作出訓(xùn)誡、公開譴責(zé)等紀(jì)律懲戒：
（一）不符合本細(xì)則第三條規(guī)定條件，接受客戶使用標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單充抵場(chǎng)外衍生品交易保證金；
（二）未妥善處理客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件或造成嚴(yán)重后果；
（三）協(xié)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
第十八條 本細(xì)則由中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。
